주식 보조지표 - 스토캐스틱 (stochastic) 개념정리, 활용법

주식 보조지표에는 MACD, RSI, DMI 등등 상당수의 종류가 있습니다. 주식을 꾸준히 해왔던 분들이라면 대부분 잘 알고 계실 테고 이제 막 주식에 입문하게 된 초보자분들은 앞으로 많이 듣게 될 주식 보조지표입니다. 오늘은 많은 보조지표 중 스토캐스틱 (stochastic)에 대해서 쉽게 정리하여 보도록 하겠습니다.

 

 

스토캐스틱 (stochastic)

스토캐스틱의 사전적 의미는 - 주가 수준이 일정기간 동안의 가격 변동 속에서 어느 정도의 수준에 있는지를 백분율로 나타낸 지표입니다. 일정기간 동안 주가가 상승추세에 있다면 종가는 최고가 근처에서 형성될 가능성이 높으며 하락 추세에 있을 때 종가는 최저가 근처에서 형성될 가능성이 높습니다.

 

우선 스토스캐틱과 MACD의 다른 특징은

 

스토스캐틱 - 중심 가격으로 가려고 하는 성질

MACD - 단기 이평선이 장기 이평선으로 수렴하는 성질

 

 

MACD 개념 정리 바로가기 ->> do-ku.tistory.com/27

주식 보조지표 - MACD 개념정리 / MACD 오실레이터 매매법

 

입니다. 스토스캐틱은 박스권과 동일한 가격 등 폭의 중심으로 한 바퀴를 돌아서 제자리로 돌아오려는 성질을 이용한 것이고, MACD는 단기 이평선이 장기 이동평균선으로 따라가려는 성질을 이용한 것입니다.

 

주가는 많이 오르게 되면 일정기간 동안 조정을 받게 되고 또 많이 하락하게 된다면 저평가된 주식에 대하여 매수심리가 상당히 강해져서 오르는 특성상 물결모양의 파동을 그리면서 나아가는 성질을 가지고 있습니다.

 

위 사진처럼 주식은 물결무늬의 파동을 그리면서 앞으로 나아가는데 이 부분에서 스토캐스틱이란 최근 N일간 상한가와 하한가의 범위 내에서 현재 가격의 위치를 백분율로 나타내어서 현재 주가의 추세를 예측하게 하는 지표입니다.

 

스토캐스틱의 은 Fast와 Slow가 있으며 스토캐스틱 Fast는 주가에 민감한 반응에 실제 매매에 적용시키기 어렵자는 단점이 있습니다. 실전 매매에서 많은 투자자들은 스토캐스틱 Slow를 사용합니다. Fast와 Slow를 복합적으로 살펴보면 Fast가 Slow보다 잦은 매매신호를 보입니다. 그렇기 때문에 Fast만 보면 안 되고 Slow와 같이 두 가지 신호를 함께 보시면서 판단하셔야 합니다.

 

 

" % K "

최근 5일간 최저가와 최고가 그리고 당일 종가의 상관성을 이용하여 현재 가격이 어디쯤에 위치할지를 분석한 요소입니다.

위 사진을 보시면 주가파동의 폭은 1000원이고 1200원으로 보이는 현재 위치 폭을 보시면 200원 이기 때문에 이것을 계산한다면 % K는 20%의 값이 나오고 현 가격의 파동은 20% 정도에 위치했다고 볼 수 있으며, 만약 가격이 1800원에 위치한다면 % K는 80%가 되어 파동의 80% 정도에 위치했다고 보시면 됩니다.

 

" % D "

% D는 % K의 이동평균선이며 장기 이평선으로 보시면 됩니다.

% D는 % K에게 끌려다니는 모습을 하게 되고 그 과정에서 % D와 % K 사이에서 데드크로스(위에서 아래)와 골든크로스(아래서 위)가 발생하게 됩니다.

골든크로스와 데드 크로스는 침체 및 과열 구간에 추가로 접목시킨다면 매우 좋은 매매 전략을 계획하시는데 많은 도움을 줄 수 있을 것입니다.

 

 

 

 

스토캐스틱 설정하기

일반적으로 스토캐스틱 슬로는 12, 5, 5로 설정되어있고, 스토캐스틱 패스트는 5, 3, 3입니다.

그 외에도 20,12,12/ 10,6,6 / 14,3,3 등 다양한 설정 방법이 있습니다.

 

첫 번째 숫자는 기간을 뜻하며 두 번째 숫자는 K의 평균값이고, 세 번째 숫자는 D의 평균값입니다.

보통 K는 빠른 선이며, D는 느린 선이라고 표현하고 있습니다.

 

쉽게 말해서 슬로(12, 5, 5)로 설정하였다면 12일간의 주가의 흐름으로 K의 5일 평균값을 계산하고, K의 값으로 D의 5일 평균값을 계산한다고 생각하시면 됩니다.

 

그래서 기간이 늘어나면 늘어날수록 변동성이 적어지며 큰 흐름을 볼 수가 있고 기건이 적어진다면 변동성이 높아지고 단기매매에 유리할 수 있습니다.

 

Fast% K = (당일 종가- 최근 N일 동안의 최저가 / 최근 N일 동안의 최고가 - 최근 N일 동안의 최저가 ) x 100

Fast% D = Fast% K의 이동평균선

Slow% k = Fast% D = Fast% K를 지수 이동 평균한 값

Slow% D = Fast% D를 지수 이동 평균한 값

 

 

 

 

스토캐스틱 (Stochastic Slow) 매매 활용 방법

1) 과매수 구간과 과매도 구간의 활용

스토캐스틱은 현재 주가가 일정기간 동안 상승과 하락 범위 내에서 어느 정도에 위치하는지를 나타내는 지표이며, 현재 주가가 일정기간 동안 상승과 하락한 범위 내에서 최고가라면 100%이고, 만약 최저가라면 0%로 나타냅니다.

일반적으로 스토캐스틱 수치가 75% 이상일 경우에는 과매수 구간이며 25% 미만이라면 과매도 구간이라고 말합니다.

 

스토캐스틱의 수치가 과매수 구간(75%)을 이탈한다면 매도할 타이밍이고, 과매도 구간 (25%)을 탈출할 타이밍이 매수할 때입니다.  즉 SI가 상승해서 75% 넘어간 다음에 하락 반전하여서 다시 75% 이하로 이탈할 때가 매도시점이고 SI가 하락하여 25% 이하로 하락한 후에 상승 반전하여서 25% 탈출할 때가 매수시점이라는 것입니다.

 

이와 같은 방법은 데이 트레이딩 (Day Trading)이나  포지션 트레이딩(Position Trading) 같은 아무 트레이딩에서도 적용이 가능하며 % K와 % D를 교차하는 방법보다 굉장히 성공적인 매매 결과를 볼 수 있습니다.

 

2) % K와 % D 선을 활용한 매매전략

스토캐스틱 (Stochastic)의  % K은 빠르게 움직이는 선이고 % D는 느리게 움직이는 선입니다.

% K는 현재 주가가 일정한 기간 주가의 등락 범위 안에서 어떤 정도인지 보여주는 선이고

% D는 % K를 일정기간 동안 이동 평균한 선이라고 보시면 됩니다.

 

% K가 % D를 아래서 위로 골든크로스 한다면 매수할 타이밍이고, % K가 % D를 위에서 아래로 데드크로스 한다면 매도 타이밍입니다.

 

3) 기준선을 활용한 매매전략

과매수 구간과 과매도 구간을 활용한 방법과 % K선, % D선을 활용하는 방법이 가장 많이 사용되는 방법이지만 기준선을 활용하는 방법도 있습니다. 하지만 잘 사용하지 않는 방법이 기 때문에 참고만 하시면 될 것 같습니다.

 

일반적으로 50% 선을 기준으로 합니다.

 

% K가 % D를 아래서 위로 골든크로스 한다면 매수할 타이밍이고, % K가 % D를 위에서 아래로 데드크로스 한다면 매도 타이밍입니다.